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KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2024.06.18 기준

기준가격 (NAV)

11,008

+16.75상승 (0.15%)

주당 시장가격

11,000

+5상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

664

순 자산 규모

401

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(455960)
KAP SOFR 지수 2023.05.16 10,000 40,178,309,291
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,000
※ 전 영업일 종가 기준
11,007 664
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(455960)
KAP SOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.05.16 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
40,178,309,291 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,000
※ 전 영업일 종가 기준
11,007
거래량(주)
664
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_44E5_240514 99.99
2 [USD] 예금 0.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.38 5.22 8.96 13.99 - 9.46 9.21
비교지수 2.38 5.23 9.45 14.57 - 9.96 9.56
초과성과 - -0.02 -0.49 -0.59 - -0.5 -0.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.17 11,000 0.045상승 11,007.76 0.152상승
2024.06.14 10,995 0.640상승 10,991.03 0.407상승
2024.06.13 10,925 -0.455하락 10,946.39 -0.152하락
2024.06.12 10,975 -0.045하락 10,963.1 -0.145하락
2024.06.11 10,980 0.182상승 10,979.02 0.218상승
2024.06.10 10,960 0.781상승 10,955.05 0.798상승
2024.06.07 10,875 -0.457하락 10,868.29 -0.531하락
2024.06.05 10,925 -0.091하락 10,926.37 -0.203하락
2024.06.04 10,935 0.045상승 10,948.62 0.037상승
2024.06.03 10,930 -0.726하락 10,944.56 -0.592하락
2024.05.31 11,010 0.456상승 11,009.76 0.384상승
2024.05.30 10,960 1.200상승 10,967.59 1.069상승
2024.05.29 10,830 0.510상승 10,851.52 0.537상승
2024.05.28 10,775 -0.599하락 10,793.47 -0.388하락
2024.05.27 10,840 -0.275하락 10,835.59 -0.401하락
2024.05.24 10,870 0.323상승 10,879.3 0.535상승
2024.05.23 10,835 0.324상승 10,821.32 -0.022하락
2024.05.22 10,800 -0.230하락 10,823.71 -0.014하락
2024.05.21 10,825 0.604상승 10,825.29 0.590상승
2024.05.20 10,760 - 10,761.78 0.088상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 스왑(키움증권)_44E5_240514 KRYZTRSE5E04 110,066,267.62 99.99 110,066,267
2 [USD] 예금 USDDPT000000 8.17 0.01 11,292

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.06.18 KR7455960005 키움증권 자금공여형 40,178,309,291 39,824,074,182 42,705,273,300 107.23 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.06.14 키움증권 주식 KR7005930003 41,086,232,160 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7289260002 173,029,020 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7357870005 1,105,654,320 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7419890009 151,106,560 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7449780006 452,786,880 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-06-18 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
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