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KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

6,165

-0.25하락 (-%)

주당 시장가격

6,150

+10상승 (0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,003

순 자산 규모

89

KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H) (267490)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근월 종목 일간수익률의 2배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 하락(미국 장기국채 가격 상승)을 적극적으로 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리 하락기에 공격적인 투자 수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률에 변동이 없어도 동기간 미국장기국채선물 레버리지(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(267490)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 50,000 8,939,007,957
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 6,150
※ 전 영업일 종가 기준
6,164 15,003
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 레버리지 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)

(267490)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,939,007,957 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,150
※ 전 영업일 종가 기준
6,164
거래량(주)
15,003
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Jun24 36.86
2 원화예금 31.48
3 통화안정증권03370-2405-01 22.42
4 KBSTAR 단기통안채 17.36
5 QV KIS CD금리투자 ETN 11.00
6 KBSTAR 단기국공채액티브 10.88
7 KBSTAR 머니마켓액티브 6.96
8 KBSTAR 미국장기국채선물(H) 1.92
9 스왑(미래에셋증권)_230420_4457 -0.25
10 스왑(NH투자증권)_230420_4457 -1.76

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-8.39 3.79 -7.39 -10.69 -50.15 -10.63 -38.35
기초지수 -4.28 1.96 -2.49 -3.97 -24.34 -5.69 -14.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,150 0.162상승 6,165.51 0.733상승
2024.02.28 6,140 -0.727하락 6,120.6 -0.524하락
2024.02.27 6,185 -0.881하락 6,152.9 -0.773하락
2024.02.26 6,240 2.547상승 6,200.86 1.688상승
2024.02.23 6,085 -0.164하락 6,098.34 0.572상승
2024.02.22 6,095 -0.651하락 6,063.61 -0.973하락
2024.02.21 6,135 0.738상승 6,123.22 0.168상승
2024.02.20 6,090 -0.814하락 6,112.95 -0.016하락
2024.02.19 6,140 -0.405하락 6,113.95 -1.090하락
2024.02.16 6,165 -0.484하락 6,181.81 0.576상승
2024.02.15 6,195 1.308상승 6,146.39 0.967상승
2024.02.14 6,115 -2.316하락 6,087.47 -3.141하락
2024.02.13 6,260 -1.726하락 6,284.94 -1.657하락
2024.02.08 6,370 -0.546하락 6,391.77 -0.256하락
2024.02.07 6,405 0.549상승 6,408.22 1.447상승
2024.02.06 6,370 -1.469하락 6,316.77 -2.871하락
2024.02.05 6,465 -3.507하락 6,503.52 -3.358하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 308,241,653 100 308,241,653
2 US LONG BOND(CBT) Jun24 USM4 0.72 36.86 113,602,716
3 원화예금 KRD010010001 97,019,240 31.48 97,019,240
4 통화안정증권03370-2405-01 KR310101GD52 68,965,517 22.42 69,106,689
5 KBSTAR 단기통안채 KR7196230007 483 17.36 53,521,230
6 QV KIS CD금리투자 ETN KRG550000829 655 11 33,896,250
7 KBSTAR 단기국공채액티브 KR7272560004 310 10.88 33,523,400
8 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 414 6.96 21,447,270
9 KBSTAR 미국장기국채선물(H) KR7267440006 690 1.92 5,909,850
10 스왑(미래에셋증권)_230420_4457 KRYZTRSD4L05 -770,891.03 -0.25 -770,891
11 스왑(NH투자증권)_230420_4457 KRYZTRSD4L02 -5,411,385.75 -1.76 -5,411,385
12 미달러선물24년03월물 KR4175V30009 -1.86 -8.04 -24,769,620

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권 KB증권 삼성증권 키움증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 중구 을지로5길 26 서울 영등포구 여의나루로 50 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일 1962년 6월 1일 1982년 10월 19일 2000년 01월 31일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.04)
NICE신용평가 AA+(2021.04)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 2,034.1% (2020년 12월말) 1,473.43% (2021년 6월말) 1,515.82% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.03.04 KR7267490001 미래에셋증권 자금비공여형 8,939,007,957 -22,355,840 300,079,045 99,999.99 - -
2024.03.04 KR7267490001 NH투자증권 자금비공여형 8,939,007,957 -156,930,187 775,661,822 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 320,379,178 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 88,328,910 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR2044012A27 96,613,195 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR2044012A68 95,462,935 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR2055012B30 114,025,115 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KRC0350C3098 60,798,708 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR310101GD52 1,165,699,281 KRW
2024.02.29 미래에셋증권 채권 KR310101GD52 118,948,906 KRW
2024.02.29 미래에셋증권 채권 KR350103GCB7 49,115,570 KRW
2024.02.29 미래에셋증권 주식 KR7449170000 250,836,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-03-04 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Dec21 100
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.