140.0
거래상대방 위험평가
| 일자 | 등록코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (원) a |
총위험 노출액 (원) b |
담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원) c |
담보비율 (%) c/b |
위험평가액 (원) d=b-c |
위험평가액비율 (%) d/a |
||||||
| 2020.10.22 | KR7219390002 | 미래에셋대우 | 자금공여형 | 50,419,355,443 | 5,686,087,151 | 8,080,800,000 | 142.12 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7219390002 | NH투자증권 | 자금공여형 | 50,419,355,443 | 42,653,357,454 | 56,911,465,035 | 133.43 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7219390002 | 키움증권 | 자금공여형 | 50,419,355,443 | 1,587,698,195 | 2,261,389,600 | 142.43 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7267490001 | 미래에셋대우 | 자금비공여형 | 7,360,163,159 | -37,025,146 | 822,000,000 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7267490001 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 7,360,163,159 | -85,169,034 | 1,568,906,190 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7267500007 | 미래에셋대우 | 자금비공여형 | 2,819,293,815 | 12,902,983 | 493,200,000 | 3,822.37 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7267500007 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 2,819,293,815 | 31,572,311 | 1,220,260,370 | 3,864.97 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | KR7276650009 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 27,862,296,197 | 520,301,167 | 5,538,082,095 | 1,064.4 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
