5.0
거래상대방 위험평가
| 일자 | 등록코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (원) a |
총위험 노출액 (원) b |
담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원) c |
담보비율 (%) c/b |
위험평가액 (원) d=b-c |
위험평가액비율 (%) d/a |
||||||
| 2021.09.27 | KR7219390002 | NH투자증권 | 자금공여형 | 50,042,510,769 | 49,902,305,851 | 49,727,185,451 | 99.65 | 175,120,400 | 35 |
| 2021.09.27 | KR7267490001 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 4,144,855,019 | 188,038,933 | 817,400,000 | 434.7 | 0 | 0 |
| 2021.09.27 | KR7267490001 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 4,144,855,019 | -8,562,899 | 742,283,640 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.09.27 | KR7267500007 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 3,172,105,640 | -91,127,496 | 490,440,000 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.09.27 | KR7267500007 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 3,172,105,640 | -15,634,045 | 1,170,535,926 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.09.27 | KR7276650009 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 35,792,442,392 | -146,118,746 | 3,531,202,020 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.09.27 | KR7375270006 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 10,070,649,271 | 135,002,682 | 700,000,000 | 518.51 | 0 | 0 |
| 2021.09.27 | KR7375270006 | 키움증권 | 자금비공여형 | 10,070,649,271 | 135,002,682 | 1,344,952,320 | 996.24 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
