25.0
거래상대방 위험평가
| 일자 | 등록코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (원) a |
총위험 노출액 (원) b |
담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원) c |
담보비율 (%) c/b |
위험평가액 (원) d=b-c |
위험평가액비율 (%) d/a |
||||||
| 2021.04.15 | KR7219390002 | NH투자증권 | 자금공여형 | 51,503,001,919 | 51,430,902,354 | 64,695,788,070 | 125.79 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7267490001 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 3,587,859,458 | -258,824,231 | 801,440,000 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7267490001 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 3,587,859,458 | -258,877,905 | 2,384,943,745 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7267500007 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 2,020,440,438 | 109,609,233 | 480,864,000 | 438.71 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7267500007 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 2,020,440,438 | 119,963,597 | 704,772,985 | 587.49 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7276650009 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 29,478,579,884 | 1,351,198,098 | 1,728,029,195 | 127.89 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7375270006 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 8,547,250,766 | 2,875,360 | 500,000,000 | 17,389.13 | 0 | 0 |
| 2021.04.15 | KR7375270006 | 키움증권 | 자금비공여형 | 8,547,250,766 | 2,875,360 | 1,016,964,000 | 35,368.23 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
