25.0
거래상대방 위험평가
| 일자 | 등록코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액 (원) a |
총위험 노출액 (원) b |
담보 | 거래상대방위험 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액 (원) c |
담보비율 (%) c/b |
위험평가액 (원) d=b-c |
위험평가액비율 (%) d/a |
||||||
| 2021.01.26 | KR7219390002 | NH투자증권 | 자금공여형 | 63,413,868,202 | 60,717,601,471 | 62,138,106,730 | 102.34 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7219390002 | 키움증권 | 자금공여형 | 63,413,868,202 | 2,477,029,779 | 2,916,408,000 | 117.74 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7267490001 | 미래에셋대우 | 자금비공여형 | 4,110,476,841 | 606,208 | 800,480,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7267490001 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 4,110,476,841 | 867,725 | 2,467,787,735 | 0 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7267500007 | 미래에셋대우 | 자금비공여형 | 1,793,015,903 | -1,136,525 | 480,288,000 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7267500007 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 1,793,015,903 | -1,118,246 | 715,301,265 | 99,999.99 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7276650009 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 28,855,435,206 | 2,861,795,496 | 3,243,521,540 | 113.34 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7375270006 | NH투자증권 | 자금비공여형 | 8,276,718,551 | 138,782,992 | 478,824,225 | 345.02 | 0 | 0 |
| 2021.01.26 | KR7375270006 | 키움증권 | 자금비공여형 | 8,276,718,551 | 138,782,992 | 1,017,744,000 | 733.33 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
